Sigma startede tilbage i 2016, da Jan og Julie Lund kom hjem fra en ferie, hvor de havde købt en palle vin.
Den skulle sælges, og flere fulgte efter, alle nøje udvalgt fra små vingårde i Europa.
I 2018 åbnede Jan og Julie Lund sammen med Julie Skals butikken og baren Sigma i Kongensgade 10.
Julie Skals har haft to isbutikker i Skagen med hjemmelavet is, og ville gerne udvikle is til det voksne publikum, Det blev til Frozen Ice Cream Cocktails – en unik smagsoplevelse hos Sigma.